Эмблема рынка FortsВремя диктует свои условия: чтобы удовлетворить довольно высокие потребности клиентов, необходимо разрабатывать новые стратегии, новые методы решения насущных вопросов. После того, как появились фьючерсы, опционы, форварды, свопы, CFD и т. д., определилось название рынка, объединяющего все эти активы.

 

Производный рынок  – место обращения срочных финансовых инструментов, составная часть финансовой системы. Производный - по причине, того, что является производным от базового товара (акции, валюта, облигации, ставки, индексы и т.д.). Срочный - т.к. каждый контракт на этом рынке имеет определенный срок жизни.

 

Инструменты срочного рынка:

- фьючерсы – соглашение о купле/продаже товара в будущем по оговоренным условиям сейчас, контракты стандартизированы и торгуются на бирже;

- опционы – соглашение о праве/обязанности купить/продать актив по оговоренным условиям сейчас;

- форварды – тоже самое, что и фьючерсы, только контракты не стандартизированы и торгуются на внебирже;

- свопы – обменная сделка товарами с одновременным заключением обратной сделки по условиям, оговоренным сейчас;

- CFD – соглашение о курсовой стоимости актива.

 

Как видим из определений, договоренности, достигнутые сейчас, будут исполнены в будущем.

 

 

Рынок производных инструментов в России на примере рынка FORTS ПАО «Московская Биржа».

Срочная секция на ПАО «Московская Биржа» также называется рынком FORTS. Клиринг находится в ведении "Национальный Клиринговый Центр". Среднедневной оборот по фьючерсам на начало 2019 года – 270 – 300 млрд. руб./день, по опционам – 15 – 20 млрд. руб./день.

 

Основные преимущества FORTS по сравнению с фондовой секцией для трейдеров и спекулянтов состоят в следующем:

1)     Для приобретения срочного контракт необходимо иметь всего лишь гарантийное обеспечение (ГО, оно как правило составляет от 5-20% от стоимости контракта), а это является скрытым плечом, примерно от 1 к 5 до 1 к 20. При такой системе ГО вам не надо платить деньги за гарантийное обеспечение, как на фондовой секции;

2)     Отсутствие дополнительных издержек, т.к. комиссия за совершение сделок гораздо меньше чем, при покупке базовых активов.

 

Самые популярные инструменты по обороту торгов на FORTS:

-        на пару доллар/рубль (код - Si);

-        на североморскую смесь нефти марки Brent (код - Br);

-        на индекс RTS (код - RI);

-        на акции ПАО «Сбербанк» (код - SR);

-        на акции ПАО «Газпром» (код - GZ)

 

Расписание торгов (московское время):

 

Время торгов на срочной секции ПАО "Московская Биржа" 

 

 

Стратегии торговли на срочном рынке:

Надо понимать, что практически весь объем торгов на срочном рынке делают спекулянты (извлечение прибыли на коротком промежутке времени) и трейдеры (заключают контракты с целью захеджировать свои позиции по базовым активам).

 

Спекулянты в основной своей массе ловят краткосрочные движения, а именно: 

- скальпируют;

- используют алгоритмическую работу;

- торгуют на новостях;

- торгуют по техническим фигурам;

- ведут торговлю при пробитии тренда, либо отскока от него.

 

 Хеджеры с целью покрытия рисков: 

- открывают противоположные позиции по базовым активам;

- покрывают риски (хеджируются) по основным позициям опционами.

 

Удачных Вам инвестиций...!!!

 

закрыть
Подписка