Технические индикаторы

На рынке Форекс трейдеры используют большое количество разных технических индикаторов. Если собрать их все в один сборник, то он может занять тысячи и тысячи страниц. К счастью, чтобы разбираться в технических индикаторах Форекс, вовсе не нужно изучать каждый из них, поскольку большинство редких индикаторов являются лишь вариациями их классических предшественников. 

Видытехнических индикаторов:   

Трендовые                                                     Осцилляторы                 Объема                                    Билла Уильямса
  • Parabolic SAR
  • Bollinger Bands
  • AverageDirectional MovementIndex
  • Commodity Channel Index
  • Moving Average
  • Standard Deviation
  • ATR
                         
  • Relative Strength Index
  • Stochastic Oscillator
  • Average True Range
  • Bears Power
  • Bulls Power
  • DeMarker
  • Envelopes
  • Force Index
  • Ichimoku
  • MACD
  • Momentum
  • Relative Vigor Index
  • Accumulation/Distribution
  • Money Flow Index
  • On Balance Volume
  • Volumes                   
  • AcceleratorOscillator
  • Alligator
  • Awesome Oscillator
  • Fractals
  • Gator Oscillator
  • Market Facilitation Index
                                   

 Ниже мы собрали наиболее популярные и эффективные индикаторы, которыми пользуются профессиональные трейдеры валютного рынка.

 Скользящие средние (Moving Average)

 Одними из самых популярных и старых индикаторов технического анализа считаются так называемые скользящие средние, которые усредняют показатели цены на протяжении указанного периода времени. Например, скользящая средняя с периодом в 14 усредняет показатели цены за последние 10 дней (минут, часов, недель). С появлением каждой новой цены скользящая средняя наносит на график новую точку и соединяет ее с основной линией. Получается, что график как бы все время скользит, сдвигается в сторону новых цен, отсюда и название. Скользящие средние могут быть как обычными, так и сложными, с дополнительными вычислениями в формуле.

 Чаще все используется обычная скользящая средняя (Simple Moving), каждая точка которой имеет равный вес. Помимо простой скользящей средней иногда используется экспоненциальная и взвешенная скользящие средние. Они действуют по такой же схеме, однако у них последние данные в массиве имеют больший вес, нежели первые. То есть та точка, которая находится ближе к правой стороне ценового графика (более новая), получает больший удельный вес, нежели та, что находится левее (более старая). Считается, что такое распределение веса позволяет придать большее значение последним ценовым данным, сделать их более значимыми (а саму скользящую среднюю более отзывчивой).

 Скользящие средние лучше работают на трендовых рынках. Они позволяют усреднить рыночные цены и выявить господствующую тенденцию. Если цена находится выше скользящей средней, считается, что цены растут. Если ниже, значит, цены падают. Трейдеры часто открывают позиции на откатах цены к скользящей средней (позиции открываются в направлении движения скользящей средней). Также позиции могут открываться при пересечении средней с небольшим периодом скользящей средней с более значительным периодом. В зависимости от направления пересечения открывается та или иная позиция. Скользящие средние используются как уровни поддержки и сопротивления, уровни установки трейлинг-стопов, определения состояния рынка и т.п. Минус скользящих средних заключается в том, что они запаздывают и не всегда своевременно отражают изменения на рынке. Однако запаздывание позволяет отсеять ненужный рыночный шум.

 Еще один недостаток в том, что средние плохо работают в диапазоне, т.е. когда цена колеблется в небольшом промежутке цен и не имеют выраженного тренда.

Графическое изображение индикатора простое скользящее среднее (Simle Moving Average, SMA)  

 

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD)

 Этот индикатор является сочетанием двух экспоненциальных скользящих средних (с меньшим и большим периодами), значения которых вычитаются друг из друга, а полученные показатели сглаживаются простой скользящей средней.

 Этот индикатор эффективнее работает на боковых рынках и может отлично сочетаться с простыми скользящими средними в одной торговой стратегии (скользящие средние используются для торговли по тренду, а MACD во время торгов в диапазоне). Считается, что покупать по индикатору MACD нужно в тот момент, когда линия с меньшим периодом пересекает вверх линию с большим периодом (в нижней части графика, т.е. после падения цен). Продают по индикатору MACD в тот момент, когда линия с меньшим периодом пересекает вниз линию с большим периодом (в верхней части графика, т.е. после подъема цен).

 Некоторые трейдеры покупают, когда индикатор пересекает свою нулевую отметку вверх, а продают при пересечении ее вниз. Кроме того, возможна покупка при повороте линии с большим периодом вверх в нижней части графика и продажа при повороте этой линии вниз в верхней части графика.

Графическое изображение индикатора MACD 

 

Индекс относительной силы (RSI)

 Индекс относительной силы вычисляется на основе вычисления восходящих и нисходящих дней. Под восходящими понимаются такие, в которых цена закрытия оказалась выше цены открытия. Если наоборот, то день называется нисходящим. Потом применяется формула, разработанная У. Уайлдером в 1978 году, позволяющая определить относительную силу текущего ценового движения на рынке.

 Индикатор RSI используется по-разному. Наиболее популярный способ – это разворот линии индикатора в уровнях (или зонах) перекупленности и перепроданности. Если линия индикатора располагается в зоне перекупленности и поворачивает вниз, то считается, что рынок достаточно сильно перекуплен, что давление покупателей ослабевает, а потому имеет смысл занимать позицию медведя, т.е. продавать. Если же линия индикатора пребывает в зоне перепроданности, поворачивает вверх, то рынок, вероятно, сильно перепродан, и имеет смысл открывать позицию быка, т.е. покупать.

 Еще один популярный способ использовать RSI – искать дивергенции, т.е. расхождения между ценовым графиком и графиком индикатора. Если, к примеру, цена ставит новый максимум, а на графике индикатора RSI нового максимума нет, то логично предположить, что движение выдыхается, что сила тренда ослабевает и нужно готовиться к развороту тенденции. То же самое касается и дивергенции на минимумах. Очень многие прибыльные торговые стратегии используют дивергенции.

 Графическое изображение индикатора RSI

 

 Индикатор стохастик (Stochastic)

 Стохастический индикатор или, как правильнее его называть, осциллятор, является еще одним популярным способом технического анализа рынка. Он строится на основе сравнения текущей рыночной цены с некоторым диапазоном цен за указанный период в прошлом. Полученные показатели выражаются в процентах. У стохастика есть две линии %K и %D, а также уровни перепроданности и перекупленности (20% и 80% соответственно).

 Наиболее распространенный способ использования стохастического осциллятора – покупка в зоне перепроданности, т.е. ниже линии 20% или продажа в зоне перекупленности, т.е. выше линии 80%. Когда линии стохастика начинают разворот или пересекают друг друга (%К пересекает %D), открывают позиции в сторону разворота/пересечения.

Кроме того, возможно использование дивергенций, как и в случае с индикатором RSI.

 Графическое изображение индикатора Stochastic

 

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

 Полосы (линии/ленты) Боллинджера позволяют выявить текущее отклонение цены от средних значений за указанный период. В сущности, индикатор вычисляется на базе стандартного отклонения от скользящей средней. Не углубляясь в статистику, скажем, что речь идет о том, насколько цена отличается от своего «нормального», т.е. среднего значения. Полосы Боллинджера как бы создают канал вокруг графика цены, в пределах которого цена считается нормальной. Как только цена подходит к верхней или нижней границе канала, возникает отклонение от нормы, что говорит о возможности скорого возвращения цены к норме. Это создает основу для открытия позиций.

 Чаще всего длинную позицию открывают на восходящем тренде, когда цена корректируется до нижней полосы Боллинджера, отталкивается от нее и продолжает расти. Короткую позицию открывают в обратном случае, когда тренд падает, а цена откатывается до верхней полосы Боллинджера, отталкивается от нее и продолжает падение.

 Графическое изображение индикатора Bollinger Bands

 

Индикатор Параболик (Parabolic SAR)

 Еще одним индикатором, который имеет дело с отклонением цены от «нормы», является т.н. Параболик. Этот индикатор высчитывает ценовой уровень, ниже которого текущая рыночная цена опускаться не должна, иначе можно говорить о смене тренда. Параболик выстраивается на ценовом графике в виде точек, которые сопровождают восходящий тренд снизу и нисходящий тренд сверху. Большим плюсом индикатора является то, что он учитывает ускорение роста или падения рыночной цены.

 Параболик можно использовать как для открытия позиций (при смене расположения точек относительно графика, так и для постановки стоп-лосс ордеров (или трейлинг-стопа). Параболик часто интегрируют в простые и сложные торговые стратегии в качестве инструмента определения величины стоп-ордера.

 Графическое изображение индикатора Parabolic SAR

 

Индекс товарного канала (CCI)

 Как следует из названия, индикатор предназначался для анализа цен на товарных биржах, однако со временем стал использоваться на любых рынках. Этот индикатор также работает с отклонением цены от статистической нормы в пределах указанного диапазона.

 В основе этого индикатора лежит идея о том, что отклонение цены от скользящей средней на определенный интервал, который превышает «нормальный» для определенного периода, говорит об изменении тренда.

 Считается, что покупать нужно тогда, когда линия CCI пересекает наверх отметки в -100 или нулевую линию, а продавать, когда линия CCI пересекает вниз отметку в 100 или нулевую линию.

 Однако подобная классическая схема использования CCI потерпит крах на трендовом рынке. Лучше всего она подходит для цены, которая движется в канале. На трендовом рынке имеет смысл игнорировать сигналы, поступающие против тренда. Это касается не только индикатора CCI, но и вообще всех индикаторов, ориентированных на работу в канале (т.е. осцилляторов).

 Графическое изображение индикатора CCI

 

Некоторые замечания

 В приведенных выше рекомендациях содержатся не все возможные способы использования индикаторов, поскольку каждый трейдер придумывает свои методы и трактовки технических сигналов.

 Хотя технические индикаторы могут сильно отличаться друг от друга, у них есть и ряд общих особенностей. В частности, чем больше тайм-фрейм и чем больше вычисляемый период, тем меньше сигналов они подают, но тем более надежными являются показатели этих индикаторов.

 При работе с индикаторами нужно всегда понимать, что они являются отражение прошлой ценовой динамики и не могут каким-либо чудесным образом предсказывать будущее. Они лишь помогают трейдеру оценить вероятность того или иного ценового движения.

 Многие торговые стратегии используют индикаторы. Существует ошибочное мнение, что чем сложнее индикатор, тем более прибыльной будет торговая стратегия. Однако это не так. Обычно прибыльные торговые стратегии имеют всего несколько грамотно оптимизированных индикаторов и эффективную систему управления капиталом/риском.

закрыть
Подписка