Торговые роботы

торговые роботыТорговые роботы — это программы, которые позволяют автоматизировать процесс торговли на Форексе. По статистике, до 80% успешных трейдеров используют эти программы и алгоритмы.

История:

Первые аналитические пакеты, позволяющие исследовать рынки при помощи компьютеров, появились еще в 1980-х годах. По мере развития технологий и сети Интернет трейдеры стали все чаще использовать компьютерные возможности для получения преимуществ на рынке. Одним из таких возможностей стали торговые роботы, которые частично или полностью взяли на себя обязанности трейдеров. Значение алгоритмического трейдинга постоянно растет, и в настоящее время крупные финансовые организации тратят миллионы долларов в год, чтобы их торговые роботы были более быстрыми и прибыльными, чем у конкурентов. Такие программы используются повсеместно на любых видах бирж и рынков: фондовых, срочных, товарно-сырьевых и валютных. Именно они чаще всего побеждают в конкурсах трейдеров.

Преимущества

Преимущества использования торговых роботов перед другими формами трейдинга и инвестирования очевидны. Они снимают психологическое давление с трейдера, позволяют работать при помощи сложных стратегий (например, открывать и закрывать сразу несколько позиций в считанные секунды), исключают возможность ошибки. В то же время использование торговых роботов на Форексе является более самостоятельным вариантом работы, нежели инвестирование в ПАММ-счета и тем более трейдинг по торговым сигналам, поставляемым другими трейдерами.

Возможности

Такая программа может основываться практически на любых критериях, если их можно зафиксировать математическим путем. В частности, торговый робот может открывать/закрывать позиции на основе изменения цены, объема, размера начального/оставшегося капитала, величины просадки счета, времени суток, показаний технических индикаторов и осцилляторов. Робота можно настроить так, чтобы он не торговал в периоды большой волатильности, например, в момент выхода экономических новостей.

Разновидности

Программы могут торговать как по тренду, так и против него, а также от границ ценового канала, используя любые возможные системы управления капиталом и риском. В то же время возможна классификация торговых советников по длительности удержания торговой позиции — на кратко-, средне- и долгосрочные роботы. Краткосрочные работают в пределах одного торгового дня (в т. ч. скальпинговые), среднесрочные ведут работы на интервале от одного дня до недели-двух, в то время как долгосрочные могут удерживать позиции по несколько недель и даже месяцев.

купить торгового робота Купить или «написать»?

Можно купить готовый робот для торговли на Форексе: в Интернете немало соответствующих предложений. Однако нужно внимательно прочитать сопроводительную документацию к нему. Не стоит верить продавцам, которые обещают золотые горы. Никто никогда не будет продавать торгового робота, который способен приносить 500% в неделю, причем делать это годами. В действительности, такого робота просто не существует. Поэтому нужно иметь реалистичные ожидания и смотреть на показатели, которые продемонстрировал этот торговый робот на исторических данных. В частности, трейдера должны интересовать доходность, максимальная просадка счета, соотношение прибыльных и убыточных сделок, средний коэффициент риск/прибыль в расчете на сделку. Часто продавцы приводят графики доходности. Лучше, если кривая поднимается плавно, нежели скачет рывками.

Если же вы не доверяете другим людям и желаете во всем разобраться самостоятельно, то остается только «написать» торгового робота, т. е. создать программный код и загрузить его в терминал. У разных платформ разные языки программирования, поэтому перед обучением языку нужно внимательно рассмотреть особенности того или иного терминала и сделать правильный выбор. Не все терминалы хорошо подходят, например, для скальпинга. Чаще всего, когда говорят о роботах Форекс, имеют в виду торговые советники для терминала МетаТрейдер, который работает на языке программирования MQL версий 4 или 5. Однако нужно понимать, что помимо МетаТрейдера, существует большое количество других терминалов, позволяющих программировать торговые роботы.

Чтобы «написать» эффективную программу, нужно не только хорошо программировать, но и прекрасно разбираться на рынке и знать особенности технических индикаторов. Отсутствие навыков программирования можно компенсировать, заказав робота для торговли на бирже Форекс профессиональному программисту, а вот знание рынка можно получить только самостоятельно.

Тестирование и оптимизация

После того, как создан или куплен торговый робот, нужно провести тщательное тестирование на исторических данных. Этот процесс также известен как «бэктестинг». Он нужен для того, чтобы проверить, действительно ли он соответствует заявленной производительности. Тестирование лучше всего проводить на большом количестве разных рынков. Например, стоит обязательно включить в тесты все основные валютные пары и наиболее используемые тайм-фреймы. Почти в каждом торговом терминале есть тестер, который позволяет протестировать алгоритмы.

После успешного прохождения тестирования можно слегка оптимизировать торгового робота. Оптимизировать следует также на разных валютных парах и тайм-фреймах, чтобы не подогнать настройки робота под какой-то конкретный отрезок графика, который больше никогда не повторится. Особенность оптимизации заключается не в том, чтобы получить наилучшие характеристики робота, а в том, чтобы получить наиболее надежные характеристики. Такой робот не подведет вас в будущем.

Демо-счет

После оптимизации торговый робот должен пройти тестовый период на демонстрационном или центовом счете, чтобы возможные денежные потери были сведены к нулю или минимуму. Правда, нужно учесть, что на демосчете может отсутствовать фактор проскальзывания и реквотов, которые могут сильно повредить эффективности торгового робота. К счастью, сейчас много брокеров, которые сводят проскальзывание и прочие помехи к минимуму.

 Заключение:

Торговые роботы являются серьезным подспорьем для трейдера. Однако нужно с умом подходить к процессу создания, покупки, тестирования и его обкатки. Не стоит возлагать на него неоправданные надежды — он всего лишь является программой, которая в точности выполняет указания трейдера. Чем лучше трейдер продумает и зафиксирует эти указания, тем лучше будет работать торговый робот.

закрыть
Подписка