Дивергенция и конвергенция, определения и примеры.

Мы все хотим иметь универсальную пилюлю в трейдинге, о да! Сегодня об одной из них поговорим, хотя она и не дает вероятности 100% прибыльных трейдов, но эта стратегия очень эффективная, и большинство ее сделок действительно плюсовые.

 

Дивергенция, конвергенция – явление расхождения (схождения) между показанием индикатора и показанием цены на графике. Сами по себе сигналы не частые, но очень надежные, и пропускать их при торговле - крайне неразумный шаг.

-       Дивергенция – медвежий сигнал на восходящем тренде, когда цена устанавливает новый максимум, а индикатор - нет (линии на графиках расходятся);

-       Конвергенция - бычий сигнал на нисходящем тренде, когда цена устанавливает новый минимум, а индикатор - нет (линии на графиках сходятся).

 

А теперь посмотрим, как эти линии рисовать на графиках:

   

Дивергенция, конвергенция схематично

 

Итак, с какими же индикаторами следует рассматривать поведение самой цены? В этом плане себя очень хорошо зарекомендовали:

-       индикатор объема;

-       осцилляторы MACD, Stochastic, RSI (Индекс относительной силы).

 

Нужно отметить, что, как правило, самые сильные сигналы формируются на таймфрейме «день»!!

 

 

ПРАКТИКА ПОИСКА ДИВИРГЕНЦИЙ, КОНВЕРГЕНЦИЙ

Ну а теперь перейдем к самой практике: на графиках будем указывать, когда нужно было покупать и почему. При работе по этой стратегии вход в сделку всегда по сигналу дивиргенция/конвергенция, а выход может быть разным: пробитие уровня, сигнал индикатора и т.д.

1)     Пара EUR/USD и индикатор MACD:

 

Пример конвергенции по валютной паре

 

На рисунке выше мы явно видим конвергенцию, которая показывает, что входить в сделку следует в момент, когда положение индикатора примерно по середине между точками А и Б (на графике Т.В.). Стоп-лосс надо поставить немного ниже, там, где проходит второй минимум.

Сколько можно бы было заработать на такой сделке? В первую очередь надо понять, когда выходить из сделки. Выходить следует по MACD, когда индикатор понизится примерно на половину от своего максимума (на графике Т.Вых.), в Т.Вых., как раз проходит пробитие уровня поддержки вниз (подтверждающий сигнал).

Проанализируем данные на входе и на выходе. Цены были: вход в сделку – 1,04041, выход – 1,07570, сделка была длительностью 29 дней. Доход – 3,4%. При использовании маржинального кредитования или плечей, прибыль становится значительно больше. Для форекса, даже с плечом 1 к 10, прибыль бы уже составила 34% за месяц.

 

В низших и высших точках практически нереально открывать сделки, т.к. рынок невозможно предсказать, но можно с некоторой вероятностью сделать грамотное предположение.

 

2)     Пара USD/JPY и индикатор RSI:

 

Пример дивергенции на валютной паре

 

Здесь мы явно видим дивергенцию. Входим в сделку так же в точке Т.В. через 1-2 свечи после того, как подтвердился сигнал на индикаторе (второй хай на индикаторе, меньше первого). Выходим по сигналам в Т.Вых: 1) когда цена два раза отбилась от уровня (подтверждение уровня) 2) произошло поглощение предыдущей свечи (может случится, а может и нет).

Давайте посчитаем профит: вход в сделку – 117,542, выход – 114,85, длительность – 1 мес. и 4 дня. Итого доходность  - 2,3%, при маржинальном кредитовании профит увеличивается.

 

3)     В предыдущих примерах мы брали валютные пары из рынка форекс, давайте возьмем пример с акциями из фондового рынка и индикатором объема. Рассмотрим акции ПАО «Сбербанк».

 

Пример конвергенции на акциях

 

Здесь снова появляется конвергенция. Вход в сделку через 1-2 свечи после формирования сигнала, выход - при пробитии тренда. Длительность сделки - 2 месяца.

Считаем профит: вход – 87 руб., выход – 106 рублей. Итого 21,8% за два месяца, при маржинальном кредитовании доходность может быть выше.

 

 

КАКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

У каждого рынка и у каждого инструмента есть свои плюсы, их вы должны знать.

 

-       Для форекса.

Сильными сторонами можно назвать: бесплатные плечи, большой набор инструментов, длительное время работы рынка.

Отрицательные стороны можно выделить такие как: риск ввязаться в огромные плечи и прогореть, а также отсутствие таких инструментов, как фьючерсы и биржевые опционы для хеджирования позиций и построения других комбинаций.

 

-       Для фондового рынка.

Сильными сторонами можно назвать: большой выбор инструментов, в том числе таких как фьючерсы и опционы

Отрицательные стороны можно выделить такие как: платные заемные средства, время торгов меньше, чем на рынке форекс.

 

Поэтому для фондового рынка, если вы будете торговать по стратегии дивиргенций/конвергенций, обратите внимание на фьючерсы и опционы, т.к. это те же скрытые плечи, но они бесплатны, а, следовательно, профит будет тоже выше.

 

 

ВЫВОД

Разумеется, вы не будете зарабатывать в каждой сделке по этой системе, но поверьте, при соблюдении системы прибыльные сделки точно перекроют убыточные.

 

Удачной Вам торговли…!!! 

Статьи по теме:

1. Торговая платформа Quik:

2. ECN брокеры;

3. Дивиденды по акциям;

4. Экзотические опционы.

Комментарии Оставить комментарий
( оценок, средяя: NaN). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!
закрыть
Подписка